近日,365完美体育管理学院管理科学系助理教授何小雷和教授张卫国的学术论文“An Efficient Scenario Reduction Method for Problems with Higher Moment Coherent Risk Measures”被国际顶级期刊 INFORMS Journal on Computing(IJOC)录用并在线发表。该期刊是美国运筹学与管理科学协会(INFORMS)的会刊之一,也是国际公认的商科顶尖期刊UTD24之一。该研究成果以何小雷助理教授为第一作者、张卫国教授为通讯作者、365完美体育管理学院为唯一署名单位。据统计,IJOC自2008年以来发表的论文中,仅由中国内地的学者和单位署名论文的数量不超过25篇,其中张卫国教授和何小雷助理教授合作发表了2篇。
该论文针对以最小化高阶下偏风险测度(HMCR)为目标的随机规划模型,设计了一种基于无效情景概念的情景缩减方法。现有研究主要是通过最小化某种距离度量来减少情景数量,忽略了优化模型的结构特征,如HMCR测度的值只取决于与高成本或高损失相对应的一小部分情景,而和其他情景无关。为此,本文首先建立了HMCR测度的一些理论性质,如对偶表示、参数的取值范围等,并推导出了已知优化问题最优解时,无效情景的显示表达式。在此基础上,设计了一种新的情景缩减方法。接着,本文考虑了两个具有不同复杂度的投资组合问题作为应用,结果表明:该方法可以极大的减小情景数量,同时获得更精确的最优值和最优解,最优投资组合在多样性方面也有更好的表现。